Een beschrijving, controle en uitbreiding van het Capital Asset Pricing Model
Publication date
Authors
DOI
Document Type
Bachelor Thesis
Metadata
Show full item recordCollections
License
CC-BY-NC-ND
Abstract
Deze scriptie geeft eerst een wiskundige basis van het CAPM. Daarna wordt het model gestest met de praktijk. Als laatste wordt het model uitgebreid met behulp van Bayesiaande statistiek.
Keywords
Capital Asset Pricing Model, risico, rendement, verwachtingswaarde, variantie, portfolio, Bayesiaanse statistiek